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Accueil > Domaines > Gestion des finances > Les fondamentaux de la Gestion Actif-Passif

Les fondamentaux de la Gestion Actif-Passif

Techniques de gestion du bilan d'une banque commerciale

La gestion Actif-Passif ou ALM se trouve au centre des préoccupations d'équilibrage de l'activité bancaire.

Objectifs

  • Gérer les équilibres du bilan afin de pérenniser le résultat.
  • Mesurer les risques à travers le gap de taux et le gap de liquidité.
  • Comprendre l'utilité des taux de cession interne (TCI).
  • Calculer la rentabilité d'un portefeuille de prêts.

Public

  • Manager et collaborateur et toute personne d'établissement bancaire souhaitant connaître et maîtriser les fondamentaux de la gestion actif/passif.

Prérequis

  • Avoir des connaissances de base sur la comptabilité bancaire et les instruments de taux.

Programme de la formation

1/ Définir les objectifs de la gestion du bilan d'une banque de détail

  • Le modèle de la banque de détail.
  • Analyse du bilan d'une banque.
  • La formation du résultat bancaire.
  • Typologie des risques stratégiques et opérationnels.
  • La gestion des risques dans le cadre de la gestion ALM.

2/ Mesurer et gérer le risque de taux

  • Définition du risque de taux.
  • Les différents types de taux et la courbe de taux.
  • Les outils de gestion du risque de taux : gap de trésorerie prévisionnel.
  • Les méthodes de mesure du risque.
  • Calcul des risques de taux sur produits monétaires et obligataires.

3/ Mesurer et gérer le risque de liquidité

  • Définition du risque de liquidité.
  • La réglementation et les ratios.
  • Le GAP de liquidité.
  • Les outils de gestion du risque de liquidité.

4/ Répartir le résultat à l'aide du taux de cession interne (TCI)

  • La marge nette d'intérêt.
  • Le risque de taux variable.
  • Le risque de remboursement anticipé.
  • Principes des TCI.
  • Exemples de calcul du TCI sur différents prêts.

5/ Calculer la rentabilité d'un portefeuille de prêts

  • Calcul du prix d'un prêt.
  • Mesure du ROE et du RAROC à travers un exemple.

6/ L’organisation autour de la gestion actif-passif

  • Les différents types d’organisation.
  • Les outils de l'ALM.